Models / LLM / Infra
《財務時間序列分析》：免費中文教科書與 R 線上附錄
Jauer Chen 釋出大學部中文教科書《財務時間序列分析》PDF 與 19 份 R 線上附錄，涵蓋 ARMA、GARCH、CAPM/因子、PCA、LASSO、DML、VAR、共整合與局部投影。
2026年7月18日1 分鐘閱讀👁 6
Finance / Econometrics
《財務時間序列分析》：中文財務計量教科書＋R 可重現附錄
Jauer Chen 釋出《財務時間序列分析》PDF 與線上 R 附錄，目標讀者是大學四年級、準備進入財務金融、經濟、統計或商業分析碩士班的學生。
Kate 判斷：這份資源值得收。它不是只講模型名詞，而是把金融資料的「何時可得、如何避免資料洩漏、如何解讀輸出」一起放進 R 附錄，對做投資/財務資料分析比一般時間序列入門更貼近實務。
內容結構
- 全書六篇、二十三章、四個技術附錄。
- 主題涵蓋價格與報酬率、ARMA、預測評估、單根與結構變動、ARCH/GARCH、資產定價、主成分與因子模型、正則化、雙重機器學習、VAR、共整合、局部投影。
- 另附十九份可在瀏覽器閱讀的 R 實作附錄。
R 附錄亮點
| 主題 | 範例 |
|---|---|
| 資料與重現 | 固定資料版本、資料字典、資料來源與限制。 |
| 金融時間序列 | 價格、日期、報酬率、厚尾、ACF、ARMA。 |
| 波動與資產定價 | ARCH/GARCH、CAPM、Fama–French 三因子、DCC–ICAPM 個案。 |
| 高維與機器學習 | PCA、Ridge、LASSO、Elastic Net、post-LASSO、DML。 |
| 總體金融 | VAR、Johansen 共整合、VECM、local projection IRF。 |
適合誰
- 想把 R 用在金融資料分析，而不是只看模擬資料的學生。
- 需要從 ARMA/GARCH 進到 factor model、regularization、VAR/IRF 的研究者。
- 想建立投資研究資料分析基本功的人。